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Poisson count processes: Mixing properties and statistical methods



Datum: 24.11.2017
Uhrzeit: 16:00 Uhr

[(im neu verlängerten Flur an Raum 6240 vorbei)]
Ort: MZH 6210


Vortragende(r): Prof. Michael Neumann Homepage - Vortragende(r) (Institut für Mathematik, Universität Jena)

Models for integer-valued time series occur in many areas, ranging from statistics and econometrics to social and physical sciences. A popular class is given by processes where the observable random variables conditioned on the past have a Poisson distribution and the current value of the accompanying intensity process depends on previous values of both processes. We show stationarity and mixing properties of these processes and apply these results to an asymptotic justification of statistical methods.



Ansprechpartner(in) / Einladende(r):
Prof. Dr. Thorsten-Ingo Dickhaus





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