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Einladung zum
Mathematischen Kolloquium
Fachbereich Mathematik -- Informatik
Sommerersemester 2015
Am Dienstag, 2. Juni 2015 spricht Herr
Univ.-Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
(Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Titel des Vortrags
,,Verallgemeinerungen endlicher Zerlegung-der-Eins Copulas
mit Anwendungen"
Die so genannten (endlichen) Zerlegung-der-Eins Copulas bieten eine elegante
Möglichkeit, konstruktiv Dichten von Copulas in beliebigen Dimensionen darzustellen. Der
prominenteste Vertreter dieser Copula-Familie ist vielleicht die Bernstein-Copula, die mit
sehr geringem Speicheraufwand eine datengetriebene Modellierung von AbhängigkeitsStrukturen in beliebigen Dimensionen erlaubt. Mit wachsendem Stichprobenumfang
konvergiert diese Copula auch schwach gegen die "wahre" Copula. Für einen Einsatz in
einem durch neue regulatorische Anforderungen beherrschten Risikomanagement ist
diese Copula-Familie aber teilweise ungeeignet, da sie keine Tail-Abhängigkeit zwischen
verschiedenen Risikoarten erfasst.
Dieses Problem kann durch die Betrachtung unendlicher Zerlegung-der-Eins Copulas
behoben werden, da hierbei eine positive Teilabhängigkeit abgebildet werden kann. Der
Zugang ist zwar formal etwas anders als bei endlichen Zerlegung-der-Eins Copulas (die
als Spezialfall enthalten sind), aber genau so "einfach". Der Ausgangspunkt sind
parametrische Verteilungsfamilien über den nicht-negativen ganzen Zahlen, bei denen der
Parameter nach geeigneter Transformation die Rolle der "Variablen" übernimmt. Speziell
werden in dem Vortrag die aus solchen Ansätzen resultierenden negativen BinomialCopulas, Poisson-Copulas und die Log-Series-Copula betrachtet, die u.a. auch neue
geschlossene Formeln für Copula-Dichten erlauben.
(Einladungsvorschlag von Herrn Werner Brannath und Herrn Thorsten Dickhaus)
Der Vortrag findet statt am Dienstag, 2. Juni 2015 um 16 Uhr c.t.
im Raum 1090, 1. Ebene des Mehrzweckhochhauses (MZH) der Universität Bremen,
Bibliothekstraße, 28359 Bremen.
Zuvor (ab 16.00 Uhr) gibt es Kaffee/Tee und Gebäck im Raum MZH 7260.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
R.-E. Hoffmann als Kolloquiums-Beauftragter.
27.05.2015
27052015_Math_Kolloquium_Dietmar Pfeifer_02062015_Uni_Bremen.doc

Invitation_Math_Colloquium_with_Abstract_20150602
Einladung_Mathe-Kolloquium_mit_Abstract_20150602


 



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