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Einladung zum
Mathematischen Kolloquium
Fachbereich Mathematik -- Informatik
Wintersemester 2013/14
Am Dienstag, 15. Oktober 2013 spricht Herr
Dr. Karl F. Bannör, CFA
(Technische Universität München,
am Lehrstuhl für Finanzmathematik)
Titel des Vortrags
Incorporating parameter risk into derivatives prices ­
bid-ask pricing and calibration
In this talk, a methodology using convex risk measures is developed to incorporate
parameter risk into prices of financial derivatives, provided that a distribution on the
parameter space is given.
In this context, weak continuity properties of convex risk measures w.r.t. the underlying
probability measure on the parameter space are analyzed and a comparison of parameter
risk in different financial market models and of different exotic options is conducted. For
the calibration to quoted bid-ask prices, a non-parametric calibration approach to broad
classes of distortion risk measures is developed and a calibration to quoted bid-ask prices
­ comparing the nonparametric approach to given parametric suggestions ­ is assessed.
(Einladungsvorschlag von Herrn Dieter Denneberg)
Der Vortrag findet statt am Dienstag, 15. Oktober 2013 um 16 Uhr c.t.
im Raum 1090, 1. Ebene des Mehrzweckhochhauses (MZH) der Universität Bremen,
Bibliothekstraße, 28359 Bremen.
Zuvor (ab 16.00 Uhr) gibt es Kaffee/Tee und Gebäck im Raum MZH 7140.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
R.-E. Hoffmann als Kolloquiums-Beauftragter.
07.10.2013
07102013_Math_Kolloquium_Karl_F_Bannoer_15102013_Uni_Bremen.doc

Invitation_Math_Colloquium_with_Abstract_20131015
Einladung_Mathe-Kolloquium_mit_Abstract_20131015


 



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