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Fulltext:




Mathematisches
Kolloquium
Institut für Mathematik
19. Mai 2010
Vortrag im Rahmen des
mathematischen Kolloquiums:
Prof. Dr. Ostap Okhrin
(Humboldt-Universität zu Berlin)
Properties of Hierarchical
Archimedean Copulas
Authors: Ostap Okhrin (HU Berlin), Yarema Okhrin (University Augsburg), Wolfgang Schmid (University Viadrina
Frankfurt (Oder)
Abstract: In this paper we analyse the properties of
hierarchical Archimedean copulas. This class is a
generalization of the Archimedean copulas and
allows for general non-exchangeable dependency
structures. We show that the structure of the copula
can be uniquely recovered from all bivariate
margins. We derive the distribution of the copula
value, which is particularly useful for tests and
constructing confidence intervals. Furthermore, we
analyse dependence orderings, multivariate dependence measures and extreme value copulas. Special
attention we pay to the tail dependencies and
derive several tail dependence indices for general
hierarchical Archimedean copulas.
Ort: Universität Oldenburg
Standort Wechloy
(Carl-von-Ossietzky-Straße)
Raum W1 0-006
Zeit: Mittwoch, den 19.05.2010,
17 Uhr c.t.
Kaffee/Tee 16.45 Uhr im Raum
W1 2-213
Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein.

Oldenburg-Invitation to the Math-Coloquium at 5/19/10
Oldenburger Einladung zum Mathe-Kolloquium am 19.5.10


 



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