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Textalternate  Oldenburger Einladung zu Antrittsvorlesungen 200804 mit Abstrakt zu 23.4.
Fulltext:
Antrittsvorlesungen
16. April, 23. April und 30. April 2008
Institut für Mathematik
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Das Institut für Mathematik orientiert sich personell und strukturell neu.
Die personelle Erneuerung spiegelt sich in derzeit drei erfolgreich
abgeschlossenen Berufungsverfahren.
Zu diesen Antrittsvorlesungen laden wir Sie herzlich ein.
Die strukturelle Neuorientierung fußt auf der mit Präsidium und Fakultät
2006 vereinbarten Planung. Das Institut für Mathematik hat danach drei
fachliche Schwerpunkte:
Mathematische Strukturen: Theorie und Anwendungen
Mathematische Bildungsforschung und Unterrichtsentwicklung
Mathematische Modelle in Ökonomie und Naturwissenschaften
Wir eröffnen damit vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb
des Instituts, zu den Fakultäten V und II und zur Universität insgesamt.
Zwei der Schwerpunkte sind in den Antrittsvorlesungen vertreten.
Weitere Berufungen werden in der nächsten Zeit folgen und das
Profil des Instituts abrunden.
Sie sind herzlich eingeladen, die neuen Kollegen im Rahmen ihrer
Antrittsvorlesungen kennen zu lernen und mit ihnen ins Gespräch zu
kommen.
Prof. Dr. Michael Neubrand
Institutsdirektor
Termine der Antrittsvorlesungen
jeweils mittwochs, 17 Uhr c.t.
im großen Hörsaal in Wechloy (W03 1-161)
16. April 2008 Prof. Dr. Hannes Uecker
Professor für Mathematische Modellierung
mit analytischen Methoden
in Oldenburg seit Oktober 2007
zuvor an der Universität Stuttgart
23. April 2008 Prof. Dr. Angelika May
Professorin für Mathematisierung der
Wirtschaftswissenschaften
in Oldenburg seit Oktober 2006
zuvor an der Universität Siegen und
am Forschungszentrum caesar, Bonn
30. April 2008 Prof. Dr. Andreas Stein
Professor für Algebra und Geometrie
in Oldenburg seit Februar 2008
zuvor an der Universität Wyoming
Mathematische Antrittsvorlesung
Mittwoch, 23. April 2008, 17 Uhr c.t.
im großen Hörsaal in Wechloy (W03 1-161)
Prof. Dr. Angelika May
spricht über
Was die Finanzmathematik an stochastischen
Dynamiken interessiert
Abstract:
Nach der Verleihung des (wirtschaftswissenschaftlichen) Nobelpreises
1997 an Fischer Black und Myron Samuel Scholes hat eine mathematische Disziplin einen stürmischen Auftrieb erfahren: die
stochastische Analysis. Sie liefert – mit den der Analysis eigenen
Techniken Differentiation und Integration – den Schlüssel für die
Bestimmung des fairen Preises risikobehafteter Finanzinstrumente.
In welcher Weise sich deren zeitliche Entwicklung durch stochastische
Differentialgleichungen beschreiben lässt, wie man derartige stochastische Dynamiken analytisch beschreibt und interpretiert , soll Gegenstand des mathematischen Teils der Vorlesung sein.
Anschließend wird ein Überblick gegeben über aktuelle Anwendungen
in der Finanzwelt, die durch ein Zusammenwachsen von Banken und
Versicherungen gekennzeichnet ist.
Im Anschluss lädt Frau May zum Dableiben vor dem Hörsaal ein.
Oldenburg-Invitation to Inaugural Lectures 200804 with Abstract to 4/23 Oldenburger Einladung zu Antrittsvorlesungen 200804 mit Abstrakt zu 23.4.

 



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